Инициатором создания государственного музея изобразительных искусств выступил заслуженный профессор  МГУ историк искусства и доктор римской словесности И.В.Цветаев в 1893 году. Первым директором этого музея в период с 1911 по 1913 годы был Цветаев И.В. На основе Кабинета изящных искусств и древностей Московского университета создавался музей.

Он представлял собой учебно-вспомогательное и публичное хранилище копий и слепков с классических произведений мирового искусства. Главным спонсором создания этого музея был Юрий Степанович Нечаев-Мальцов. 17 августа 1898 года состоялась церемония закладки Музея.

 

Русский меценат Ю.С.Нечаев-Мальцов пожертвовал большую часть денег на строительство музея. Архитектор-самоучка П.С.Бойцов выиграл первый публичный конкурс проектов.  Но он не мог быть допущен к строительству такого уровня, так как не имел разрешения на производство строительных работ. В конечном счете, руководить стройкой,  было поручено архитектору Р.И.Клейну. Длительную командировку в европейские музеи, в Грецию и Египет Клейну организовало правление МГУ. Первым заместителем руководителя проекта был И.И. Рерберг. Автором уникальных светопрозрачных перекрытий музея В.Г. Шухов. Десятки молодых архитекторов прошли школу Клейна, участвуя в строительстве музея.

К ним относятся: А.Д. Чичагов, М.М. Перепяткович, Г.Б. Бархин и другие. Градостроительный план и внутреннюю планировку Бойцова использует здание музея. А подробная архитектурная разработка фасадов и интерьеров, безусловно, принадлежит Клейну и его команде. Вчерне было завершено строительство здания в 1904 году. Начиная с 1890 года, экспонаты заказывались в зарубежных мастерских мира. Копии и гипсовые слепки  были сделаны по формам, которые были сняты непосредственно с оригиналов, а некоторые из них выполнялись впервые. 31 мая 1912 года состоялось торжественное открытие Музея изящных искусств им. Императора Александра III.